Nace en el año 1995 con la idea de tomar el relevo de la anterior banda, Policía Local de Segovia, que acompañaba a Nuestra Señora. Es una joven agrupación compuesta de 30 músicos. Viste con hábito morado de terciopelo y capa de raso blanco.

Su repertorio musical está compuesto por marchas lentas de estilo sevillano, destacando los temas "réquiem", de Bienvenido Puelles y "Ntra. Señora de la Piedad".